Archive for category Новости
Кубок ММВБ по срочному рынку
Posted by Alexei Fedorov in Новости on 14 Сентябрь 2010
С 20 сентября 2010 года стартует ежегодный Кубок ММВБ по трейдингу на срочном рынке, который продлится до 17 декабря 2010 года.
Цель конкурса – развеять мифы о срочном рынке ММВБ и показать, что на нем есть все условия для успешной торговли: удобные спецификации контрактов, конкурентные ставки депозитной маржи, низкие комиссии, а главное – необходимая ликвидность.
Зарегистрироваться в конкурсе и получить более подробную информацию можно на сайте: http://cup.micex.ru
Призы в основной номинации:
1—е место Победитель и «золотой» призер Кубка ММВБ – денежный приз в размере 1 000 000 рублей*
2—е место
«Серебряный» призер Кубка ММВБ – денежный приз в размере 500 000 рублей*
3—е место
«Бронзовый» призер Кубка ММВБ – денежный приз в размере 250 000 рублей*
С 4—го по 10—е места
Денежный приз в размере по 50 000 рублей*
Промежуточные призы
Каждые две недели – коммуникатор, каждый месяц – ноутбук.
Cпециальные номинации:
Лучший нанотрейдер – денежный приз в размере 100 000 рублей*
Лучший позиционный трейдер – денежный приз в размере 100 000 рублей*
Лучший гиперактивный трейдер – бесплатный колокейшн в дата-центре ММВБ
*Все суммы указаны за вычетом налогов, удерживаемых с призеров.
Лотерея
По итогам каждого месяца проводится лотерея среди участников Кубка ММВБ, совершивших не менее 50 сделок с фьючерсом на Индекс ММВБ. Приз победителю – нетбук.
По итогам Кубка ММВБ состоится трейдер-party с награждением победителей. Приглашены все участники, совершившие хотя бы одну сделку.
Источник: http://cup.micex.ru
Отделить мух от котлет…
Posted by Alexei Fedorov in Новости on 7 Сентябрь 2010
Похоже регуляторы решили всерьез взяться и навести порядок на внебиржевом пространстве, пока FOREX окончательно не превратили игру вроде «Монополии».
Если вкратце, то «любая фирма, действующая в качестве контрагента внебиржевых операций на FOREX должна зарегистрироваться в качестве розничного валютного дилера (RFED)»
Причем, при освобождении от регистрации как RFED, компания должна быт утверждена как форекс-фирма и регулироваться NFA.
Forex Registration
www.nfa.futures.org/index.asp
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has issued final forex rules which become effective on October 18, 2010. Any firm acting as a counterparty to certain retail off-exchange forex transactions is required to register as a Retail Foreign Exchange Dealer (RFED). (Futures Commission Merchants offering forex transactions to its retail customers but acting primarily or substantially as a traditional FCM are exempt from registering as an RFED but must be approved as a Forex Firm and designated as a Forex Dealer Member of NFA.)In addition, any individual acting as a forex solicitor, account manager and/or pool operator is required to register with the CFTC as Introducing Brokers (IBs), Commodity Trading Advisors (CTAs) or Commodity Pool Operators (CPOs) and become Members of National Futures Association.
National Futures Association (NFA) has prepared this brief summary of the forex registration requirements to give firm and individual applicants a basic understanding of the registration process.
Первоисточник: http://osmar92.livejournal.com/654793.html
Итоги тестирования ИНС
Posted by Alexei Fedorov in Новости on 24 Август 2010
На этой неделе завершено тестирование искусственной нейронной сети TLRN.
Тест проходил в онлайн режиме на форуме FXTDE по адресу: http://forum.fxtde.com/index.php?showtopic=2584
Ниже представлена таблица сделок, оригинал которой можно скачать с форума.
(Поля, рассчитываемые автоматически, обозначены серым.)
Небольшое описание таблицы (для того, чтобы было понятно, что и как считали) :
В исходных данных мы забиваем размер депозита, количество торгуемых инструментов, комиссии биржи и брокера в процентах, минимальный размер комиссии в рублях.
Комиссия берется с каждой операции, т.е. при покупке бумаги с нас взимают комиссию, при закрытии позиции мы продаем бумагу, это тоже операция, т.е. тоже с нас взимают комиссию.
Т.к. мы решили при тестировании торговать без использования плеча, то лимит средств на один инструмент рассчитывается как отношение размера депозита к количеству инструментов
Объем в лотах рассчитывается следующим образом:
Делим сумму лимита средств, выделенного для торговли одной бумагой, на стоимость бумаги (цену покупки/продажи), получаем максимальное количество лотов, которое можем купить/продать.
Т.к. мы можем торговать только целыми лотами, то от полученного значения берем только целую часть.
Т.к. есть ограничения на минимальное кол-во лотов (где-то минимум можно купить/продать 1 лот, а где-то — 100), то мы округляем число до кратного заданной точности с недостатком.
Все это рассчитываем только в случае наличия цены покупки/продажи.
Т.е. получаем формулу вида: ЕСЛИ(E9<>»";ОКРВНИЗ(ЦЕЛОЕ(F6/E9);C9);0)
Объем сделки в рублях рассчитываем как произведение полученного количества лотов и цены.
Объем при закрытии рассчитываем аналогично, как произведение количества лотов и цены закрытия.
Комиссию рассчитываем как процент от объема сделки, сложенный из комиссии брокера и биржи.
Если комиссия получилась меньше размера минимальной комиссии, то комиссию заменяем минималкой.
Расчет производим только в случае наличия положительного объема.
Все это записываем в виде формулы вида: ЕСЛИ(G9>0;ЕСЛИ(G9*(F3+F4)>F5;G9*(F3+F4);F5);0)
Аналогично считаем комиссию при закрытии.
Прибыль считаем как разницу между объемом закрытия и открытия (для покупок), и разницу между объемом открытия и закрытия (для продаж), из которого вычитаем сумму комиссий, взятых за открытие и закрытие.
Все расчеты производим при наличии положительных объемов. В виде формулы для Excel условие будет выглядеть как: ЕСЛИ(И(G9>0;K9>0);ЕСЛИ(D9=»Покупка»;(K9-G9)-(H9+L9);(G9-K9)-(H9+L9));0)
В результате проверки выяснилось, что депозита в 100 000 недостаточно для осуществления операций с бумагой TRNFP, т.к. минимальный лот составляет более 30 000 рублей, что превышает выбранный лимит на одну бумагу. При нарушении лимита бумага бы оказывала слишком сильное влияние на портфель, что свело бы на нет прибыли и убытки по остальным инструментам.
Минимальный депозит кратный 100 000, при котором не нарушаются условия – 600 000р
Следовательно, размер депозита был увеличен до 600 000 рублей, т.к. это минимальный размер депозита, при котором была возможна торговля акциями Транснефти.
(так же при низком депозите минимальная комиссия, составляющая 60 рублей (30 откр и 30 закр), съедает большую часть прибыли или всю прибыль, и торговля на таких условиях становится не рентабельной.)
%Изм – показывает полученную прибыль в процентах от депозита.
Оценка М.О. – рассчитывается как:
(вероятность получения прибыли) *( средняя сумма прибыли от одной прибыльной сделки) – (вероятность получения убытков) *(средняя сумма убытков от одной убыточной сделки)
вероятность получения прибыли – отношение кол-ва прибыльных сделок к общему кол-ву сделок (СЧЁТЕСЛИ(M9:M35;»>0″)/СЧЁТ(M9:M35))
сумма прибыли от одной прибыльной сделки – сумма положительных сделок на их кол-во (СУММЕСЛИ(M9:M35;»>0″)/СЧЁТЕСЛИ(M9:M35;»>0″))
вероятность получения убытков – отношение кол-ва убыточных сделок к общему кол-ву сделок (СЧЁТЕСЛИ(M9:M35;»<0″)/СЧЁТ(M9:M35))
средняя сумма убытков от одной убыточной сделки — сумма отрицательных сделок на их кол-во (СУММЕСЛИ(M9:M35;»<0″)/СЧЁТЕСЛИ(M9:M35;»<0″))
Т.е. полная формула выглядит как: (СЧЁТЕСЛИ(M9:M35;»>0″)/СЧЁТ(M9:M35))*(СУММЕСЛИ(M9:M35;»>0″)/СЧЁТЕСЛИ(M9:M35;»>0″))-(СЧЁТЕСЛИ(M9:M35;»<0″)/СЧЁТ(M9:M35))*(ABS(СУММЕСЛИ(M9:M35;»<0″)/СЧЁТЕСЛИ(M9:M35;»<0″)))
/в Excel специально не сокращаю, чтоб был понятен смысл, а так в принципе все можно записать гораздо проще как отношение профита к кол-ву сделок/
Профит фактор – отношение суммарного выигрыша к суммарному проигрышу
Итого:
Тест дал положительный результат (1%)
Кроме того, что мы не использовали плечо в торговле, мы за время тестирования не использовали полностью весь депозит. При депозите 600 000, максимальная нагрузка была примерно в 217тысяч руб (в рынке было 7 инструментов).
Т.е. порядка 30% депо было в работе.
С учетом доступного плеча, возможно, конечно было бы *нцать раз увеличить риск.
Но даже, если не рассчитывать брать плечо (а использовать его возможность исключительно в виде прикрытия/страховки в случае побития рекорда одновременного нахождения в рынке), то можно смело увеличить лимит на инструмент в три раза, в расчете, чтоб работал весь депозит и 70% не лежало мертвым грузом (лезть выше, чтоб гарантированно брать плечо, не хочется…я за все же минимальные риски)
При использовании всего депо, расчетная годовая прибыль должна тогда составить порядка 36% (без реинвестирования).
Но, в любом случае, для серьезных выводов месячная статистика недостаточна!
Прогнозирование с использованием ИНС
Posted by Alexei Fedorov in Новости on 19 Июль 2010
В рамках работ проводимых по нейросетевому прогнозированию (более подробно на форуме тут) с сегодняшнего дня планируется начало online-тестирования Искусственной Нейронной Сети (ИНС).
Для работы выбрана сеть архитектуры TLRN
TLRN (Time Lagged Recurrent Network — рекуррентная нейронная сеть обратного распространения)
Рекуррентные сети с временной задержкой (Time-Lag recurrent networks — TLRNs) являются обобщением многомерного персептрона за счет введения в него структур с кратковременной памятью, имеющих локальные рекуррентные связи. Областями применения таких сетей являются задачи, параметры которых изменяются во времени, например, прогнозирование временных рядов, идентификация систем, распознавание временных образов. Для обучения таких сетей используется алгоритм обучения с обратным распространением ошибок во времени, являющийся развитием алгоритма обычного обратного распространения ошибки.
Главным преимуществом рекуррентных сетей является меньший размер сети, необходимый для обучения процессам, изменяющимся во времени, по сравнению с обычным многослойным персептроном, который использует дополнительные входные нейроны для представления прошлых состояний. Использование рекуррентных связей позволяет обеспечить адаптивность запоминания прошлых состояний (то есть, находится наилучший вариант представления прошлых входных событий во времени).
С точки зрения идентификации систем рекуррентные сети реализуют модель нелинейного скользящего среднего. При использовании глобальных связей выходных нейронов с внутренними слоями сети, они могут быть расширены для представления нелинейных моделей авторегрессии со скользящим средним. Такие нелинейные модели могут быть успешно применены для оптимального управления, обеспечивая более высокую эффективность, чем их линейные аналоги.
- Инструменты тестирования - Акции первого эшелона площадок ММВБ и РТС
- Период – Дневной (D1).
- Условный размер депо — 100 000 руб. (возможно изменение при добавлении нового инструмента в момент, когда нет свободных средств)
- Рабочее плечо — 1:1
- Период тестирования ~1 мес (возможно увеличение периода при положительных результатах и преждевременное прекращение в случае неудачи теста)
Т.к. на реале первичное тестирование рискованно, а демо брокеры не выделяют на долгий период, то тестирование будет происходить самостоятельно — в ручном режиме.
Анализ ситуации будет проводиться в момент отсутствия торгов на бирже (на EOD данных).
Исполнение рекомендаций считается по цене открытия торгового дня. Соответственно сигнал поступает до начала торгов – 10:30 утра по Москве.
Анализ производится после завершения торговой сессии — 18:45 по Москве
Обзор рынка от 28.06.2010
Posted by Alexei Fedorov in Новости on 28 Июнь 2010
Основными фундаментальными показателями этой недели будут данные по безработице США. Все остальное на фоне этих событий пока можно отодвинуть на второй план.
Если точнее, то в понедельник и вторник лучше уделить большее внимание техническому анализу. А вот уже в среду стоит обратить внимание на публикацию данных по ВВП Великобритании. Игроки ожидают, что показатель останется на прежнем уровне 0.3%, но, если ВВП продолжит свой рост (сохраняя восходящую тенденцию), это сможет оказать поддержку английской валюте.
Также вечером будет опубликован предвестник данных департамента труда США –изменение занятости вне сельского хозяйства ADP. По прогнозам, показатель продолжит свой рост, давший старт в апреле прошлого года , и вырастет до отметки 58.00K.
А уже в четверг мы узнаем относительно заявок на пособие по безработице США. Согласно ожиданиям, количество заявок вырастет до 460.0K, что будет являться нормальным ростом в рамках существующего коридора (предыдущий экстремум 17.06.2010 был отмечен на уровне 472.0К).
Вслед за данными по безработице ожидается публикация Производственного Индекса ISM, где также ожидаются изменения показателя не в пользу экономики США, а именно, — снижение до отметки 59.00.
Ну, и в последний день недели мы узнаем фактическое значение изменений несельскохозяйственной занятости (прогноз - падение с прошлой отметки 431.00K до -100.00K).
И в завершение позже будет опубликован коэффициент безработицы США. Месяц назад показатель составлял 9.7%, ожидается, что в этом месяце он вырастет до 9.8%.
GBP/USD
Восходящее движение на фоне более масштабного нисходящего тренда. В настоящий момент находимся в бычьей зоне, положившей начало пробитием уровня 1.4760.
При закреплении над следующим уровнем 1.5055 возможно продолжение роста к 1.5520.
Сиди — не сиди – а начинать надо!
Posted by Alexei Fedorov in Новости on 7 Июнь 2010
“Сиди — не сиди – а начинать надо” (c) старый анекдот
Безусловно, одной из прелестей работы трейдера, да и любого фрилансера, является независимость от места работы и свобода выбора времени работы. И перспектива работать лежа в гамаке с ноутбуком под шум морского прибоя – прельщает. Вот только никто не говорит о том, что работать в такой обстановке совсем не хочется. То море отвлекает, то солнце экран засвечивает, то вообще…”а не пойти ли мне на работу, подумал я. И не пошел (c)”
Или, проще говоря, как было написано в подписи одного форумчанина “Голодный не могу работать, сытый не хочу”
Но работать и зарабатывать как-то надо, а потому начнем….
С наступающим Новым 2010-м годом!
Горячо поздравляем всех трейдеров с наступающими праздниками, желаем успехов в торговле, финансового и личного благополучия!
Пусть в Новом 2010-м году будет больше побед и меньше поражений!
В связи с праздниками и «тонким рынком», торги будут возобновлены с 10 января 2010 года.
Обращаем внимание подписчиков Subscribe.ru, что с января 2010 года, обзоры и прогнозы, публикуемые на блоге, будут доступны через RSS (http://blog.fxtde.com/feed) , и рассылка будет осуществляться через сервис RSSEmail. Форма подписки доступна на главной странице блога.
Индекс ММВБ за неделю вырос на 2,5 процента
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию 31 июля ростом. Основной показатель ММВБ по итогам торгов вырос на 0,65 процента до 1053,3 пункта. По сравнению с уровнем закрытия 24 июля (1026,95 пункта) биржевой показатель прибавил 2,56 процента.
Индекс РТС 31 июля поднялся на 1,61 процента до 1017,47 пункта. За последнюю неделю РТС увеличился примерно на 0,5 процента.
Большинство отраслевых индексов на РТС закрылись в плюсе. Сильнее всех, на 3,4 процента, выросли «Банки и финансы». Из «голубых фишек» на ММВБ стоит отметить ВТБ, чьи ценные бумаги подорожали более чем на десять процентов.
Торги на российских площадках положительно отреагировали на повышение цен на нефть на мировом рынке. За последние два дня стоимость барреля нефти марки WTI на бирже NYMEX поднялась в общей сложности примерно на три доллара. Вечером 31 июля баррель нефти торговался в районе отметки 66 долларов.
Накануне и РТС, и ММВБ также закрылись ростом, причем оба смогли преодолеть отметку в тысячу пунктов. РТС поднялся на 2,83 процента до 1001,3 пункта, а ММВБ — 5,74 процента до 1043,42 пункта.
Источник Lenta.Ru : http://www.lenta.ru/news/2009/07/31/close/
FXTDE — Начало!
Posted by Alexei Fedorov in Новости on 31 Июль 2009
Здравствуйте.
Сегодня — 1 августа 2009 года стартовал блог FXTDE.
В данном блоге я буду выкладывать обзоры и прогнозы рынка, а так же просто свои нтересные мысли и наблюдения.
Так сложилось, что день открытия блога совпал с днем слета Админов под Калугой….
Сисадмины собрались на слет под Калугой
1 августа на берегу реки Вырка возле деревни Колюпаново под Калугой открылся IV всероссийский слет сисадминов, сообщает «Интерфакс».
Слет, проводящийся ежегодно в последние выходные июля, приурочен к международному Дню системного администратора. По словам организаторов мероприятия, если на первый слет собрались около 400 человек, то на нынешний заявку прислали более четырех тысяч сисадминов.
В рамках слета будут проведены футбольные и волейбольные чемпионаты, турнир по армрестлингу и даже рыцарский турнир. Кроме того, сисадмины будут соревноваться в ставших уже привычными профессиональных состязаниях — метании мышки на точность, а клавиатуры — на дальность. Наконец, будут выбраны король и королева слета.
Вечером на слете состоятся рок-концерт, фейерверк, большой сисадминский костер из чучел ламеров и дискотека.
-
You are currently browsing the archives for the Новости category.
SWFX
